Menu
Matematik kewangan Prinsip 'No-Arbitrage'Pasaran tidak membenarkan keuntungan bebas risiko. Tiada portfolio yg diterima dengan nilai awal, V(0)=0 apabila V(1)>0 dengan 'non-zero probability'. Dalam erti kata yg lain, jika nilai awal porfolio yg diterima kosong, V(0)=0, maka V(1)=0 mempunyai nilai 'pobability' 1. Ini bermakna tiada pelabur yg boleh melabur tanpa endowmen awal dan tanpa risiko. jika portfolio yg melanggar prinsip ini wujud, maka peluang 'arbitrage' wujud.
Menu
Matematik kewangan Prinsip 'No-Arbitrage'Berkaitan
Matematik Matematik pada zaman pertengahan Islam Matematik India Matematik gunaan Matematik China Matematik tulen Matematik Tambahan Matematik kewangan Matematik diskret Matematik pengiraanRujukan
WikiPedia: Matematik kewangan http://www.business.uts.edu.au/qfrc/research/publi... http://www.global-derivatives.com/mathematics.php http://www.quantnotes.com/publications/papers/math... http://www.duke.edu/~charvey/Classes/ba350/optval/... http://www.oxford-man.ox.ac.uk